MODEL PERDAGANGAN SEKURITAS MULTI PERIODE
Abstract
Investasi keuangan berkaitan dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi dan
informasi-informasi sekuritas. Dalam skripsi ini akan dijelaskan model
perdagangan sekuritas yang juga berhubungan dengan investasi keuangan pada
multi periode. Pada model ini diberlakukan aturan The Law of one Price dan
diasumsikan pasar bebas arbitrase, agar tercapai harga fair sekuritas. Beberapa
strategi perdagangan juga disajikan untuk melengkapi model perdagangan
sekuritas, yaitu attainable claim, self-financing dan replikasi portofolio, yang dapat
digunakan untuk mencapai keuntungan yang maksimal dari sekuritas yang
diinvestasikan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Dokuchaev, Nikolai. 2007. Mathematical Finance : Core Theory, Problems and Statistical Algorithms.
Oxon : Routledge 2 Park Square.
Hans, Folmer & Schied, Alexander. 2004. Stochastic Finance, An Introduction in Discrete Time. Berlin :
Walter de Gruyter GmbH & Co.
Jouini, Elyes. 1997.Market Imperfections, Equilibrium and Arbitrage. Lecture Notes in Mathematics :
Financial Mathematics : pp.248-298. Berlin : Springer.
Medina, Pablo Koch & Merino, Sandro. 2003. Mathematical Finance and Probability, A Discrete
Introduction.Berlin : Birkhauser Verlag.
Sharpe, William F., Alexander, Gordon J. & Bailey Jeffery V. 2005. Investasi, Edisi Keenam. Jakarta :
Indeks.
Elementary Asset Pricing Theory. 2009. California Institute of Technology, Division of The Humanities
and Social Sciences
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0