MODEL PERDAGANGAN SEKURITAS MULTI PERIODE

Endah Setyoningrum, Suryono Suryono, Yudi Mahatma

Abstract


Investasi keuangan banyak digunakan dalam perekonomian modern.
Investasi keuangan berkaitan dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi dan
informasi-informasi sekuritas. Dalam skripsi ini akan dijelaskan model
perdagangan sekuritas yang juga berhubungan dengan investasi keuangan pada
multi periode. Pada model ini diberlakukan aturan The Law of one Price dan
diasumsikan pasar bebas arbitrase, agar tercapai harga fair sekuritas. Beberapa
strategi perdagangan juga disajikan untuk melengkapi model perdagangan
sekuritas, yaitu attainable claim, self-financing dan replikasi portofolio, yang dapat
digunakan untuk mencapai keuntungan yang maksimal dari sekuritas yang
diinvestasikan.

Keywords


Perdagangan sekuritas, pasar bebas arbitrase, The Law of one price, Self-Financing, Replikasi Portofolio.

Full Text:

PDF

References


Dokuchaev, Nikolai. 2007. Mathematical Finance : Core Theory, Problems and Statistical Algorithms.

Oxon : Routledge 2 Park Square.

Hans, Folmer & Schied, Alexander. 2004. Stochastic Finance, An Introduction in Discrete Time. Berlin :

Walter de Gruyter GmbH & Co.

Jouini, Elyes. 1997.Market Imperfections, Equilibrium and Arbitrage. Lecture Notes in Mathematics :

Financial Mathematics : pp.248-298. Berlin : Springer.

Medina, Pablo Koch & Merino, Sandro. 2003. Mathematical Finance and Probability, A Discrete

Introduction.Berlin : Birkhauser Verlag.

Sharpe, William F., Alexander, Gordon J. & Bailey Jeffery V. 2005. Investasi, Edisi Keenam. Jakarta :

Indeks.

Elementary Asset Pricing Theory. 2009. California Institute of Technology, Division of The Humanities

and Social Sciences




License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0